Nesen uzdūros mazpazīstama treidera sistēmai un nolēmu veikt ātru testu, lai pārbaudītu vai tā strādā, jo es zinu, ka sistēmas, kuras ir balstītas uz gapiem, strādā. Te būs longu ieejas nosacījumi:
ja close > close[1] (close[1] nozīmē iepriekšējās dienas close utt.)
un close[1] > close[2] un close[2] > close[3] un low[2] > close[3]
un open[2] > close[3] un open[2] > MA(close,20) tad pērkam nākamā bāra open;
Izejas nosacījumi:
low < low [1] tad pārdodam pa close
Testējot orģinālo izejas tehniku rezultāti bija vājāki par zemāk minētajiem, kuros izmantoju reālistiskāku izejas tehniku – 800$ stop loss jeb turēju 3 dienas pēc pozīcijas atvēršanas un vēru ciet darījumu pa nākamās dienas open. Lūk kādi bija Britu paunda fjūčersa rezultāti.
1.attēls
2.attēls
3.attēls
Sistēmas plusi ir tādi ka ieejas tehnika ir vienkārša, vinnestu procents virs 60% un tā taisa aptuveni 170$ uz darījumu. Sistēmas mīnusi - sākotnēkais drawdown ir 10 313$, kapitāla izmaiņu līknei ir liela amplitūda un vidējais darījumu skaits gadā ir tikai 6.3. Lai uzlabotu sistēmas rezultātus es pieliku papildus filtru ņēmu tikai tos darījumus kas bija trešdienās vai ceturtdienās rezultāti ir redzami attēlos zemāk.
4.attēls
5.attēls
Pēc filtru izmantošanas sistēmas peļna gandrīz nav izmainījusies, vinnestu procents ir palielinājies līdz 66%, drawdown ir samazinājies līdz aptuveni 4100$, kapitāla izmaiņu līknes amplitūda ir samazinājusies un pats svarīākais dolāru skaits uz darījumu ir uzlecis lidz 337$ neaskaitot komisijas un slippage. Nākamais solis ko es izdarīju es paņemu tieši šo pašu Britu paundam optimizēto sistēmu ( sistēmu vajadzētu optimizēt priekš katra instrumenta atsevišķi) pievienoju 50$ slippage un notestēju uz populārākajiem fjučersu tirgiem. Rezultāti ir redzami zemāk.
6.attēls
7.attēls
8.attēls
Groza testa rezultāti parāda to ka no 31 instrumenta 10 zaudēja naudu. Ņemot vērā to ka sistēma nebija optimizēta katram tirgum atsevišķi rezultāti neizskatās slikti. Izdevās atrast tirgu kurā sistēma strādā vēl labāk par Britu paundu tas ir sudrabs. Nākamais solis ko varētu izdarīt – paņemt vairākus tirdzniecības instrumentus, kuros sistēma strādā vislabāk pārskatīt filtrus un salikt tirdzniecībai piemērojamu portfeli. Tādā veidā palielinot sistēmas vidējo darījumu skaitu gadā. Sistēmas šorti šoreiz palika netestēti, to es atstāšu uz nākamo reizi.
